บทเรียนของผมเกี่ยวกับการเคารพความผันผวนในการกำหนดขนาด $BTC
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ผมเทรด $BTC มาหลายรอบแล้ว และคุณคงคิดว่าผมจะกำหนดขนาดได้แม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความผันผวนโดยธรรมชาติของมัน แต่เมื่อสองสามปีก่อน ผมพลาดท่า เราอยู่ในช่วงรวมฐาน และผมก็ประมาทไปหน่อย ขนาดสถานะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะการแกว่งตัวระหว่างวันค่อนข้างเงียบสงบอยู่ช่วงหนึ่ง ผมจำได้ว่าคิดว่า 'เฮ้ นี่มันเหมือนกับการเทรดหุ้นที่มีเบต้าสูงกว่าตอนนี้' ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ผมมองข้ามไป
แล้วก็เกิด wick ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน แต่ราคาก็ทะลุแนวรับที่ผมคิดว่าแข็งแกร่งไปได้ เพราะขนาดสถานะของผมก้าวร้าวเกินไปสำหรับโปรไฟล์ความผันผวน ที่แท้จริง ของ $BTC – ไม่ใช่แค่ที่ถูกกดดันเมื่อเร็วๆ นี้ – การเคลื่อนไหวครั้งนั้นทำให้ Stop ของผมถูกดันหนักกว่าที่ควรจะเป็นมาก มันไม่ใช่เหตุการณ์ตลาดที่บ้าคลั่งอะไรเลย แค่กลับไปสู่พฤติกรรมปกติของมัน การขาดทุนนั้นไม่ได้หายนะ แต่ความเจ็บปวดคือการตระหนักว่าผมปล่อยให้ความลำเอียงจากเหตุการณ์ล่าสุดมาบดบังความเข้าใจในอดีตเกี่ยวกับลักษณะที่แท้จริงของ $BTC บทเรียนที่ได้: กำหนดขนาดสำหรับสิ่งที่ $BTC สามารถ ทำได้เสมอ ไม่ใช่แค่สิ่งที่มัน เคย ทำเมื่อเร็วๆ นี้ การบริหารความเสี่ยงของผมบน $BTC ตอนนี้มี 'บัฟเฟอร์ความผันผวน' ที่สร้างขึ้นอย่างถาวร ไม่ว่ามันจะดูเงียบสงบแค่ไหนก็ตาม