การทำความเข้าใจขนาด Position สำหรับการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการเทรด ซึ่งมักถูกมองข้ามโดยผู้เข้าร่วมใหม่ คือการกำหนดขนาด position ที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินที่คุณสามารถเสียได้ แต่เป็นการปรับเทียบการเปิดรับความเสี่ยงของคุณให้เข้ากับความเสี่ยงที่แท้จริงของการเทรดแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณ
นี่คือสรุปสั้นๆ: ประการแรก กำหนดการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้ต่อการเทรด – โดยทั่วไปคือ 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ ประการที่สอง ระบุระดับ stop-loss ของคุณสำหรับการตั้งค่าที่กำหนด ความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและ stop-loss ของคุณจะกำหนด ความเสี่ยงต่อหุ้น/หน่วย ตอนนี้ ให้หารการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้เป็นดอลลาร์ (เช่น 1% ของพอร์ตโฟลิโอ $10,000 = $100) ด้วยความเสี่ยงต่อหน่วย การคำนวณนี้จะให้จำนวนหน่วย (หรือหุ้น) ที่แน่นอนที่คุณจะซื้อหรือขาย เพื่อให้แน่ใจว่าหาก stop-loss ของคุณถูกเรียกใช้ คุณจะเสียเพียงเปอร์เซ็นต์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีนี้จะปรับโดยอัตโนมัติสำหรับความผันผวนและการวาง stop ซึ่งช่วยป้องกันการเปิดรับความเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดที่มีความผันผวนสูงหรือ stop ที่แคบ