สับสนเรื่องการกำหนดขนาดสถานะสำหรับความผันผวนในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะ Nifty/Sensex
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ผมพยายามทำความเข้าใจเรื่องการกำหนดขนาดสถานะ โดยเฉพาะในตลาดอย่าง Nifty/Sensex ของอินเดีย ที่ความผันผวนค่อนข้างสูง ผมเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการเสี่ยง X% ของเงินทุนต่อการเทรด แต่เมื่อมีวันที่ราคาผันผวนรุนแรงมาก มันรู้สึกเหมือนว่าจุดหยุดขาดทุนเริ่มต้นของผมมักจะถูกกระตุ้นโดยความผันผวนปกติ ทำให้ผมต้องใช้จุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายถึงขนาดสถานะที่เล็กลงสำหรับการเสี่ยงเท่าเดิม และบางครั้งการเทรดก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผมต้องการอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ผมถูกหยุดขาดทุนไปแล้ว มันน่าหงุดหงิด
ผมคิดมากเกินไปหรือเปล่า หรือมีวิธีการทั่วไปที่คนใช้ในการปรับขนาดสถานะสำหรับความผันผวนที่สูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดัชนีเอเชียบางตัว นอกเหนือจาก ATR? คุณนำปัจจัยการแกว่งตัวรายวันเหล่านั้นมาพิจารณาอย่างไรโดยไม่ลดทอนโอกาสในการทำกำไรของคุณมากเกินไป?