Compreendendo o Dimensionamento de Posição Além do 'Quanto'

Tenho me aprofundado no dimensionamento de posição ultimamente e é mais do que apenas uma porcentagem de alocação de capital. É verdadeiramente a ponte entre sua vantagem analítica e o crescimento real do portfólio (ou a falta dele). A maioria dos traders iniciantes apenas pergunta "quanto devo investir?" mas a verdadeira questão é "quanto posso me dar ao luxo de perder nesta negociação específica?" Trata-se de definir sua perda máxima em dólares para uma negociação e, em seguida, trabalhar de trás para frente para descobrir quantas unidades você pode comprar, dado o seu nível de stop-loss.

Por exemplo, se sua perda máxima permitida por negociação for de 1% de sua conta, e você identificar uma configuração onde $SSE precisa se manter acima de $0.1500, mas você entra em $0.1567 e seu stop é $0.1490, isso é um risco de $0.0077 por ação. Você então divide seu risco de 1% da conta (em dólares) por esses $0.0077 para obter sua contagem de ações. Essa abordagem garante que uma negociação ruim não destrua sua conta, mesmo que sua taxa de vitórias não seja estelar.