Considerações para o Desempenho Pós-Split de $GOOGL
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Tenho revisto o desempenho de $GOOGL desde o split. Embora o preço nominal mais baixo tenha aumentado a acessibilidade para o varejo, a ação do preço imediatamente pós-split parece largamente influenciada pelo sentimento mais amplo do mercado, em vez de uma reavaliação intrínseca significativa. As métricas de volume aumentaram, o que era esperado, mas estou curioso para saber se alguém notou alguma mudança estrutural na profundidade do livro de ofertas ou na competitividade do spread diretamente atribuível ao split, ou se é principalmente psicológico. Procuro observações além da mera valorização/desvalorização do preço. Especificamente, o aumento no número de ações em circulação a um preço mais baixo alterou a dinâmica de hedge para os escritores de opções, e como isso pode se traduzir em volatilidade implícita daqui para frente?