Compreendendo o Dimensionamento de Posição para Ações Voláteis

Olá a todos, ainda sou relativamente novo na negociação de ações individuais, além de fundos de índice, e estou lutando com o dimensionamento de posição, especialmente para ações que tiveram algumas oscilações bem selvagens ultimamente. Já li sobre modelos de risco de porcentagem fixa e Critério de Kelly, mas aplicá-los na prática parece um pouco abstrato quando uma ação como $PLTR pode cair 10% em um dia sem notícias claras. Meu problema é que, se eu dimensionar com base em um ATR típico para a semana, um movimento repentino mais amplo simplesmente ultrapassa meu stop, mas se eu dimensionar muito pequeno, o potencial de alta parece insignificante. Como vocês, traders experientes, ajustam mentalmente (ou matematicamente) o tamanho da sua posição para ações individuais de maior volatilidade em comparação com, digamos, uma blue-chip mais estável? Existe uma abordagem dinâmica que vocês consideram eficaz, ou é mais uma questão de aceitar posições menores nos nomes mais voláteis?