Confuso sobre o dimensionamento de posição em small caps voláteis

Olá a todos,

Tenho tentado entender o dimensionamento de posição, especialmente com algumas das small caps mais voláteis que tenho observado. Entendo o princípio básico de arriscar uma porcentagem fixa do capital por negociação, digamos 1-2%, e ajustar o número de ações com base no meu stop loss. Mas o que estou percebendo é que, com small caps realmente voláteis, um stop de 1-2% às vezes pode significar assumir uma posição minúscula apenas para se adequar ao risco, o que quase parece que nem estou na negociação. Outras vezes, a volatilidade é tão alta que qualquer stop razoável ainda é um movimento percentual enorme contra a faixa diária típica da ação, tornando difícil encontrar uma boa entrada com um stop apertado.

Estou pensando demais, ou existe uma abordagem diferente para o dimensionamento de posição que traders experientes usam para esses tipos de nomes ilíquidos ou de alto beta, onde a regra típica de risco por negociação parece estar me atrapalhando? Como vocês gerenciam o risco quando a própria ação parece ter vontade própria?