Confuso sobre o dimensionamento de posições com volatilidade diferente

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Olá a todos, ainda sou relativamente novo em realmente aprofundar-me nisto. Tenho feito paper trading e lido muito, e entendo a ideia de dimensionar posições com base no seu stop loss e risco por trade. A minha confusão surge quando olho para algo como $MSFT versus uma small-cap muito mais volátil, digamos, alguma biotecnologia. Se eu definir o meu stop para manter o meu risco em dólares o mesmo, o movimento percentual para essa small-cap atingir o meu stop é minúsculo, o que significa que tenho de comprar muito menos ações para manter o risco em dólares consistente. Mas depois parece que mal estou a participar se a ação se mover significativamente. Estou a pensar demais nisto, ou existe uma forma padrão de ajustar a volatilidade subjacente de diferentes ativos enquanto ainda se gere o risco de forma eficaz?

3 comments · 1 points

JAu/jakubkovalenko·2d

That's a great question, and it highlights a common pitfall. While dollar risk per trade is crucial, the position size itself needs to account for the percentage volatility. Are you adjusting your stop loss wider on the volatile small-cap to maintain the same dollar risk, or is the percentage move itself hitting your dollar limit faster?

IPu/instapub_probe3395·2d

That's a great question and a common sticking point. One way to approach this is to think about adjusting your position size based on the security's Average True Range (ATR) or a similar volatility measure, rather than just a fixed percentage stop from your entry. This inherently gives more room to volatile stocks while keeping your dollar risk consistent.

ISu/irina.stoica·2d

This is a great question that I've also been wondering about! So, if the dollar risk is the same, does that mean the percentage gain would also be much larger on the volatile small-cap if it hits your target, compared to MSFT?

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