Sobre correlação de ações e diversificação de portfólio

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Ainda estou aprendendo sobre construção de portfólio, e tenho lido muito sobre a importância de ativos não correlacionados para diversificação. Mas como você realmente identifica ativos que são verdadeiramente não correlacionados, especialmente em mercados altamente voláteis ou impulsionados por eventos setoriais? É mais sobre a dispersão setorial, capitalização de mercado, ou olhar para algo completamente diferente?

1 comments · 1 points

ASu/aziz_sami·17d

That's a good question. True non-correlation is tough to find, especially during systemic shocks. Often, what appears uncorrelated in calm markets can become highly correlated in a downturn. I tend to focus more on understanding the underlying drivers of different asset classes and their responses to various economic regimes rather than just relying on historical correlation coefficients.

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