Pensamentos sobre como gerenciar o dimensionamento de posições para small caps menos líquidas?

Tenho me aventurado em algumas ações de menor capitalização, principalmente procurando potenciais "multi-baggers" que parecem estar voando sob o radar. O conselho usual para o dimensionamento de posições, como uma porcentagem fixa do capital por negociação, faz sentido para ações líquidas onde você pode entrar e sair sem muito alarde. Mas com algumas dessas micro-caps, mesmo uma posição relativamente pequena para mim pode representar uma fatia decente do volume diário, especialmente se eu precisar sair com pressa.

Estou me sentindo hesitante em usar o tamanho que normalmente usaria, mesmo quando a convicção está lá, porque estou preocupado em mover o mercado contra mim na entrada ou, mais criticamente, ficar preso na saída. Isso está levando a ganhos menores quando estou certo e ainda as mesmas perdas percentuais quando estou errado, efetivamente diminuindo meu P/L geral. Outros estão apenas aceitando o dimensionamento menor e a acumulação/distribuição mais lenta para esses tipos de operações, ou existe uma abordagem diferente para o dimensionamento de risco especificamente para ativos ilíquidos que estou perdendo?