Como vocês lidam com o dimensionamento de posição quando a volatilidade do mercado aumenta inesperadamente?

Tenho tentado manter meu risco pré-definido por trade, mas com essas recentes oscilações intradiárias, especialmente em algumas das small caps, estou percebendo que meus métodos usuais para calcular o tamanho da posição estão levando a oscilações muito maiores no P&L do que me sinto confortável, mesmo quando meu stop loss é respeitado. Parece que ou meu stop é atingido muito facilmente devido à amplitude expandida, ou se eu o alargo, o tamanho da posição se torna minúsculo. Vocês estão ajustando seus algoritmos de dimensionamento de risco em tempo real durante períodos de alta volatilidade, ou simplesmente mantêm seu plano e aceitam a maior variação nos resultados?