Pensamentos sobre o uso de dimensionamento de posição ajustado pela volatilidade para ações menos líquidas?

Tenho tentado ser mais disciplinado com minha gestão de risco, especificamente o dimensionamento de posição. Para ativos de alta liquidez e grande capitalização, consigo calcular facilmente um stop loss razoável com base na faixa diária ou ATR, e dimensionar minha posição de acordo para manter o risco por operação consistente. Mas para algumas das ações menores e menos líquidas que analiso, as faixas diárias podem ser selvagens, e um pequeno movimento contra você simplesmente consome muito capital se você estiver usando um risco padrão de % da conta.

Estou brincando com a ideia de ajustar minha porcentagem de risco para baixo para essas operações menos líquidas, ou talvez usar um stop absoluto mais amplo e apenas reduzir significativamente o número de ações. Existe uma abordagem melhor que traders mais experientes aqui usam? Estou tentando evitar improvisar, mas os métodos padrão parecem um pouco inadequados aqui.