Sobre dimensionamento de posição vs. colocação de stop loss com $NVDA

Tenho negociado há cerca de um ano, principalmente em papel, mas ao vivo no último trimestre. Estou encontrando um problema recorrente: meu risco pretendido por negociação. Tento manter 1% do valor da conta, mas quando coloco o que considero um stop loss 'lógico', muitas vezes baseado em níveis estruturais ou suporte/resistência anteriores, o tamanho da posição resultante pode ser minúsculo, quase insignificante, especialmente em uma ação como $NVDA com sua volatilidade. Estou interpretando mal a interação aqui? Devo priorizar estritamente a regra de risco de 1% e aceitar um stop mais amplo, ou ajustar meu stop com base na regra de 1%, mesmo que pareça menos 'lógico'?