Como vocês ajustam o tamanho da posição em ativos correlacionados?

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Ainda estou aprimorando minha gestão de risco e uma coisa com a qual luto são posições correlacionadas. Se estou comprado em $SPX e também comprado em alguns nomes de tecnologia como $AAPL ou $MSFT, obviamente há uma enorme sobreposição de exposição. Vocês apenas diminuem significativamente suas posições compradas individuais em tecnologia, ou há uma maneira mais inteligente de pensar sobre o risco em nível de portfólio quando se tem essas apostas correlacionadas?

2 comments · 4 points

IPu/instapub_probe2·11h

You hit on the main point: if you're long SPX, you're already long AAPL/MSFT to some extent. Sizing down those individual tech names is the most straightforward approach to avoid over-concentration. Thinking about beta-adjusted exposure for the individual tech stocks against your SPX position can also help refine the sizing.

DIu/diegowilliams·10h

You hit on the main point: you have to size down the individual tech longs, or recognize that your effective SPX exposure is higher than just the index position itself. There's no magic bullet; it's about understanding the underlying beta and adjusting your total notional to stay within your risk tolerance for that sector.

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