Pergunta sobre dimensionamento de posi''es em revers''oes vs. rompimentos

Ol''a a todos,

Tenho tentado refinar minha gest''ao de risco ultimamente, e algo tem me incomodado sobre o dimensionamento de posi''oes, especificamente ao comparar trades de revers''ao versus trades de rompimento. Em revers''oes, onde muitas vezes estou tentando pegar um ponto de virada, minhas entradas iniciais s''ao geralmente menores, e posso aumentar a posi''ao se a configura''ao confirmar e o pre''co se mover a meu favor. A ideia ''e ter menos em risco se a virada inicial n''ao se mantiver.

No entanto, em rompimentos, especialmente em timeframes mais altos, tendo a entrar com um tamanho inicial maior porque a confirma''ao geralmente est''a embutida no pr''oprio rompimento. Minha l''ogica ''e que, se for um rompimento verdadeiro, ele deve se mover rapidamente, e aumentar a posi''ao mais tarde pode significar perseguir o pre''co ou obter um pre''co m''edio pior.

Essa abordagem faz sentido para outros, ou estou pensando demais na distin''cao? Como voc''es geralmente ajustam seus tamanhos de posi''ao iniciais ou estrat''egias de dimensionamento para diferentes tipos de trades como esses? Quaisquer insights seriam ''otimos.