Compreendendo o Dimensionamento de Posição Além do 'Apenas o Suficiente'

Olá a todos, queria abordar rapidamente o dimensionamento de posição porque é algo que vejo muitos traders iniciantes ignorarem, e é absolutamente crucial para gerenciar o risco, talvez mais do que o seu ponto de entrada. Não se trata apenas de quanto capital você pode colocar em uma negociação, mas de quanto você deve com base na sua tolerância ao risco e onde está o seu stop loss. Digamos que você esteja olhando para algo como $SI, que teve um movimento bastante selvagem hoje, subindo para 20.73. Se sua estratégia sugere um stop em 19.50, e você está visando uma perda de 1R por negociação, você pode calcular o tamanho ideal da sua posição. Se você arrisca $100 por negociação, isso é $100 dividido pelo seu risco por ação ($20.73 - $19.50 = $1.23), o que lhe dá cerca de 81 ações. Dessa forma, mesmo que o stop seja atingido, você está perdendo apenas o valor predefinido, em vez de ser eliminado porque você foi muito pesado em um ativo volátil. Isso o mantém no jogo a longo prazo, mesmo através de drawdowns inevitáveis.