Velocidade de integração e consistência de slippage em diferentes modelos de prop firm

Tenho pensado muito ultimamente sobre as diferenças práticas em como várias prop firms operam, especificamente em relação à sua infraestrutura de backend. Uma coisa é ver as porcentagens de pagamento anunciadas, mas o que mais me interessa é a experiência no mundo real, particularmente em torno da eficiência da integração e da qualidade da execução de trades uma vez financiado. Algumas firmas parecem ter um processo KYC/AML mais suave e provisionamento de conta mais rápido, enquanto outras podem demorar, o que consome tempo valioso de negociação. Mais criticamente, estou tentando avaliar se há uma diferença perceptível em slippage e taxas de preenchimento para tamanhos de posição maiores ($SPX, $NDX) entre firmas que usam suas próprias plataformas proprietárias versus aquelas que aproveitam feeds de corretoras de varejo estabelecidas. Minha suposição é que provedores de liquidez dedicados podem oferecer spreads mais apertados e melhores preenchimentos, mas estou curioso para saber se alguém tem experiência prática comparando isso em diferentes modelos de prop – especialmente para aqueles momentos em que a volatilidade aumenta. Certas configurações são inerentemente mais propensas a preenchimentos adversos ou spreads mais amplos durante movimentos significativos do mercado, ou é mais sobre a pilha de tecnologia específica de cada firma individual?