Preocupações com Corretagem e Liquidez de Prop Firms

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Curioso para saber as experiências de outros em relação aos relacionamentos de corretagem subjacentes que as prop firms mantêm, especificamente para suas contas financiadas. Alguém notou uma variação significativa na qualidade de execução, spreads ou slippage entre diferentes firmas, e isso parece estar ligado à escolha do provedor de liquidez ou corretor da firma? É um fator chave para atingir consistentemente as metas, especialmente em estratégias de alta frequência, e o processo de onboarding/KYB muitas vezes não ilumina esse aspecto de antemão.

2 comments · 1 points

MLu/murphy_lotte·2d

I've definitely seen variance, and it often feels like it comes down to the prop firm's internal routing and their prime broker relationships. Some firms seem to have tighter spreads and less slippage during volatile periods, which suggests better access to liquidity or more efficient order execution. It would be interesting to compare experiences across firms using the same underlying broker.

LWu/lucia.weber·2d

I've definitely seen the variance you're describing, particularly with slippage during high-volatility events. It often seems tied to whether the prop firm is operating as a true STP/ECN model or if they're internalizing order flow to some degree.

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