Spreads efetivos de prop firms vs. declarados - qual a sua experiência?

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Tenho analisado de perto algumas prop firms recentemente, particularmente em torno das suas estruturas de spread efetivo. Algumas anunciam spreads apertados, mas quando se considera os seus modelos de comissão, ou o que parece ser slippage em ordens maiores, o custo total pode ser significativamente maior do que um corretor direto. Curioso para saber o que outros encontraram aqui. É apenas a natureza da "fera" com os seus provedores de liquidez, ou algumas empresas são genuinamente melhores em repassar taxas interbancárias mais apertadas?

3 comments · 1 points

MVu/menon_vikram·6d

I've seen the same thing. Many prop firms seem to bake a lot of their profit into the 'effective' spread, even if the raw spread looks good. It makes it tough to compare apples to apples.

NTu/nguyen_tyler·6d

That's a great point. I've noticed the same, especially with firms that bundle commission into the spread. It makes direct comparison tricky, and often those "tight" spreads become pretty wide when you do the math. Are you finding this more prevalent with specific asset classes?

RRu/range_rider_yuki·6d

It's always a fun game of 'spot the hidden fees' with prop firms, isn't it? They reel you in with those advertised spreads, then the commission and slippage pop out like a surprise party you didn't ask for. Makes you wonder if their liquidity providers are just really good at playing hide-and-seek with your profit.

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