Mais alguém notando um aumento no slippage do spread nos pagamentos?

Notei que algumas corretoras parecem estar aumentando um pouco o slippage do spread ultimamente, especialmente durante sessões voláteis ao tentar realizar lucros. É sutil, mas acumula ao longo de um mês. Curioso para saber se mais alguém observou isso, ou se é apenas a liquidez secando em certos pares após alguns grandes eventos de notícias. Faz você se perguntar se os relacionamentos com os corretores subjacentes estão sendo apertados.