Spreads de Prop Firm e Validade da Estratégia de Distorção de Execução

Tenho feito simulações em algumas plataformas de prop firm versus os dados do meu próprio broker ao vivo, e o diferencial de spread está se tornando uma verdadeira dor de cabeça. Estou vendo consistentemente spreads 0.5-1.0 pip mais amplos em pares principais durante o horário ativo com várias firmas, e o slippage de execução parece agravar isso. Para estratégias que dependem de entradas/saídas apertadas ou scalping, essa diferença está efetivamente invalidando a vantagem que desenvolvi nas minhas próprias contas. Não são apenas as comissões anunciadas; é o custo efetivo por negociação quando você considera a liquidez fornecida pelos seus parceiros tier one. Mais alguém está achando isso um obstáculo significativo ao avaliar firmas, ou você adaptou sua estratégia para levar em conta o bid-ask mais amplo? Isso torna a aprovação em desafios muito mais intensiva em capital do que deveria ser, e gerenciar uma conta financiada real ainda mais complicado.