Spreads e Slippage de Execução em Prop Firms

Olá a todos, tenho me dedicado a alguns desafios de prop firms ultimamente, e algo tem me incomodado bastante: os spreads e, mais criticamente, o slippage de execução, especialmente em pares mais voláteis como $GBPUSD durante notícias. Entendo que eles têm suas próprias estruturas de custos e querem uma fatia, mas parece que algumas firmas são significativamente mais amplas do que eu veria em uma conta de corretora de varejo típica. Não é apenas o spread estático; estou vendo muito slippage em ordens de mercado, e às vezes até em entradas limitadas que são tocadas durante movimentos rápidos. Isso torna o scalping ou mesmo entradas mais apertadas durante impulsos de momentum incrivelmente difíceis, muitas vezes eliminando uma boa parte do risco-recompensa pretendido antes mesmo de a negociação ter uma chance. Gostaria de saber quais têm sido as experiências de outros a esse respeito. Algumas firmas são visivelmente melhores ou piores em termos de qualidade de execução e spreads? E qual é a sua estratégia para mitigar isso sem mudar completamente sua abordagem?