Pergunta sobre hedge de posi'cões Polymarket com futuros?

Tenho me aprofundado no Polymarket e gostando muito do ângulo ùnico que ele oferece, especialmente em eventos políticos onde os mercados tradicionais são limitados. Estou tentando entender uma abordagem mais robusta para gerenciar posições além das chamadas básicas de mercado. Tenho visto algumas conversas, principalmente de passagem, sobre o uso de futuros ou outros derivativos para fazer hedge contra resultados no Polymarket, particularmente para eventos de longo prazo onde fatores externos podem mudar as probabilidades significativamente.

Por exemplo, se eu tenho uma posição substancial de 'Sim' em um mercado como 'O Partido X vencerá a próxima eleição geral?' e as chances são muito boas, mas há um próximo lançamento de dados econômicos ou um evento geopolítico que poderia mudar o sentimento drasticamente, faria sentido vender um futuro de índice (por exemplo, $SPX ou mesmo um ETF de país relevante) para compensar perdas potenciais se o sentimento político mudar e minha posição no Polymarket for afetada? Ou estou completamente enganado e estas são classes de ativos distintas que não se protegem efetivamente dessa forma? Curioso para saber como os outros pensam sobre isso ou se alguém realmente implementa tal estratégia. Parece uma maneira de suavizar parte do risco do evento, mas não tenho certeza se a correlação é forte o suficiente para torná-la prática ou custo-efetiva.