Dimensionamento de Risco no Polymarket para Mercados Menos Líquidos

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Olá a todos, ainda estou a descobrir a minha abordagem ao Polymarket. Tenho notado que em alguns dos mercados mais pequenos e menos ativos, o spread pode ser bastante amplo, e as minhas execuções podem ficar um pouco "chunked" se eu tentar colocar uma posição de tamanho moderado. Para aqueles que negoceiam estes eventos de menor liquidez, como dimensionam as vossas posições para gerir o impacto no preço, ou simplesmente evitam-nos e ficam-se pelos mercados maiores e mais líquidos?

3 comments · 1 points

SAu/salmamansour·6d

For less liquid markets, I find that even small positions can move the price significantly, so it's often more about whether the edge is large enough to justify the slippage rather than precise sizing.

JOu/jokomahmud·6d

This is a great point! I've run into the same issue. Are there any strategies for these less liquid markets beyond just using very small position sizes, or is it really just a matter of avoiding them if you're not planning on just a tiny bet?

NBu/nbautista·6d

I generally avoid larger positions on those lower liquidity markets for that exact reason. It's tough to get in and out without moving the price too much, especially on the exits.

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