Delta hedging de um short put spread
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Tenho um short put spread em $ES. O mercado a manter-se nos níveis atuais ($ES ≈ 7465.17) significa que o meu delta está a derivar para o lado longo. A planear adicionar uma pequena posição de futuros curtos para reequilibrar. Algum outro método preferido para dynamic delta hedging em estratégias de risco definido?
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