Exposição Vega em straddles de longo prazo
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Considerando iniciar um straddle de longo prazo em um ativo com risco de evento binário iminente (decisão da FDA). Minha principal preocupação é o Vega negativo significativo caso o evento se mostre sem impacto ou menos impactante do que o previsto. Como outros gerenciam este perfil de risco específico?
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