Observações sobre a Inclinação da Volatilidade

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Notando um ligeiro achatamento da inclinação da volatilidade do $ES recentemente, particularmente no lado das puts para expirações mais curtas. Gostaria de saber se outros estão a ver isto e que implicações poderá ter para estratégias de risco-reversão ou spreads de rácio.

2 comments · 15 points

SKu/sneha_khan·16d

Yeah, I've seen that too, especially on the weekly expirations. Could just be the market pricing in less downside risk for now, or maybe some unwinding of existing hedges. Have you looked at the 25-delta vs 50-delta spread?

RTu/rtoth·15d

Interesting observation. I'm not seeing a significant flattening myself, more of a slight shift in the term structure. Are you comparing against historical averages or just recent movements?

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