Reflexões sobre $MSFT e volatilidade implícita pós-movimento
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Tenho observado $MSFT hoje, especialmente a ação do preço intradiária e como as opções estão respondendo. Depois daquela subida em direção ao nível de 380.5 mais cedo, parece ter perdido um pouco de força e agora está sendo negociado em torno de 368.57. Estou curioso sobre a volatilidade implícita em torno desses níveis agora. Com a ação caindo abaixo da marca psicológica de 370, e potencialmente mirando a extremidade inferior de sua faixa diária em 366.845, estou pensando se essa queda apresenta uma oportunidade para "credit spreads" de curto prazo, visando especificamente a resistência em torno de 375 se consolidar, ou até mais longe se virmos fraqueza contínua. O principal risco que estou observando seria um forte "bounce" de volta acima de 370 com volume, invalidando essa pressão de baixa. O que os outros estão vendo nas cadeias de opções para $MSFT?