Observando a IV de $VNM pós-queda

Notei que $VNM teve um pouco de demanda hoje após o movimento de baixa de ontem. Atualmente, está sendo negociado em torno de 17.08, após cair para 17.07 mais cedo. A volatilidade implícita para as opções de curto prazo parece ter tido um leve aumento ontem, o que não é totalmente surpreendente dada a queda. Estou curioso para saber se isso se mantém, ou se reverte rapidamente à medida que o preço se estabiliza.

Minha análise é que, se $VNM se mantiver acima de 17.00, poderemos ver alguma contração da IV nas próximas sessões, tornando os credit spreads um pouco menos atraentes para um scalp rápido. Se romper esse nível de 17.00 de forma convincente, especialmente com volume, então o aumento atual da IV pode, na verdade, estar subestimado para o potencial de queda. Algo para ficar de olho antes de entrar em qualquer operação de venda de volatilidade.