Contratos de Eventos Kalshi e Risco de Base

Tenho experimentado os contratos de eventos da Kalshi, especificamente em alguns dos resultados políticos. Estou achando difícil entender como dimensionar adequadamente as posições quando o evento subjacente tem múltiplos resultados correlacionados, ou quando o pagamento do contrato depende de um índice que pode ter algum risco de base em relação ao que estou realmente tentando prever. Por exemplo, se estou apostando em um ponto de dados econômicos específico atingindo um determinado intervalo, mas o contrato está vinculado a um índice diferente, embora relacionado, como você considera essa potencial diferença de base no dimensionamento do seu risco? É puramente um ajuste de probabilidade, ou você o trata como um fator de risco quantificável separado no Critério de Kelly ou qualquer método que você use?