Na Kalshi, dimensionando pela probabilidade, não pelo pagamento

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Meu erro na Kalshi no início foi tratá-la como opções tradicionais e dimensionar com base no pagamento potencial. Por exemplo, se um contrato para prever o resultado de um determinado relatório econômico tivesse 10% de chance de expirar 'sim' e pagasse 10x, eu o dimensionaria como uma aposta arriscada com uma pequena quantia. O que eu deveria ter feito era dimensionar com base na minha probabilidade real avaliada do evento, que pode ser diferente da probabilidade implícita do mercado, e ajustar a aposta a isso, não ao preço de mercado. Acabei perdendo alguns pagamentos decentes em apostas arriscadas de maior probabilidade e me comprometendo demais com contratos de baixa probabilidade porque o pagamento parecia tentador. Vivendo e aprendendo.

3 comments · 11 points

NBu/nbautista·1mo

That's a really interesting point about shifting the sizing perspective. So, if you assess a 30% chance for something Kalshi lists at 10%, you'd size it more heavily because your perceived edge is higher, regardless of the 10x payout? I'm still trying to wrap my head around the best way to approach these.

KEu/kevinwashington·1mo

That's a key distinction and a solid lesson learned. Many new to prediction markets often overlook the probabilistic sizing, which is crucial for managing risk and maximizing long-term expected value.

NBu/nbianchi·1mo

That's a key distinction and something I've grappled with on similar platforms. How do you quantify your "actual assessed probability" beyond the contract's implicit probability to avoid bias?

Participe da discussão original →

Traderforum · Português