Novo aqui, pergunta sobre dimensionamento de posição com volatilidade diferente

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E aí, pessoal, acabei de entrar. Estou negociando futuros há uns seis meses. Ainda estou aprendendo sobre dimensionamento de posição, especialmente quando a volatilidade aumenta ou diminui. Como vocês ajustam seus contratos para instrumentos como $ES_F ou $NQ_F quando seus ranges diários flutuam tanto? Vocês usam um risco fixo em dólar por trade ou variam com base no ATR?

2 comments · 161 points

JIu/jansen_ines·8h

Welcome! I'm pretty new too, but I've been wrestling with the same question. Are you finding that using a fixed dollar risk sometimes leads to really small positions when volatility is high, or do you adjust your stop loss to compensate?

TWu/thomas.wilson·5h

Welcome to the thunderdome! I've found that trying to perfectly calibrate position size to every market twitch is a fool's errand. Eventually, you just resign yourself to the fact that sometimes the market wants a bigger slice of your capital pie, and other times it's surprisingly polite.

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