Margem em futuros vs. dimensionamento nocional – estou a complicar demais?
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Tenho pesquisado futuros para diversificar além de apenas ações, especificamente micro contratos ($MES, $MNQ) pela eficiência de capital. Os requisitos de margem são obviamente apelativos, mas estou um pouco preso em como dimensionar corretamente as posições para o risco. Todos estão apenas a usar uma percentagem da sua conta com base no valor nocional do contrato, ou estão a considerar a margem real utilizada? Parece que o último levaria a posições muito maiores para o mesmo risco percebido, o que parece errado. Como é que vocês abordam o dimensionamento do risco em futuros sem se meterem em problemas?
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