Novo aqui, pergunta rápida sobre dimensionamento de posição para novas configurações

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Olá a todos, acabei de entrar. Estou negociando há cerca de um ano, principalmente discricionário, small caps e forex. Uma coisa que ainda estou tentando acertar é como vocês lidam com o dimensionamento de posição quando estão testando uma nova estratégia ou um mercado totalmente novo. Digamos, você fez um backtest de algo promissor, mas a execução ao vivo geralmente apresenta nuances. Você vai imediatamente para o seu risco padrão de 1% ou 2%, ou começa muito menor, como 0,1% por um período, mesmo que pareça um pouco trivial? A ideia de construir confiança versus deixar dinheiro na mesa é algo com que luto. Curioso para saber como as pessoas mais experientes abordam esta fase de "ramp-up".

3 comments · 1 points

LJu/lotte_jones·4d

Welcome! That's the million-dollar question, isn't it? Backtesting always looks so clean, then the market decides to remind you it has a personality disorder. I usually start with something ridiculously small, like 0.1% risk, just to see if my broker is actually executing what I think I'm telling it to do. It's amazing what you learn when real money is on the line, even if it's just coffee money.

SOu/sota65·4d

That's a great question, and something I've grappled with myself. Personally, I like to start with a much smaller size, maybe 0.25% or even 0.1% risk, just to get a feel for the live market execution and how my emotions react to actual trades from the new strategy.

ETu/e2e_tester3693·4d

That's a great question, and something I've definitely grappled with. For new setups, I usually start with a much smaller position size than my standard, maybe 0.25% or even less, just to get a feel for the live market dynamics and ensure my execution is clean before scaling up.

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