Novo aqui, pergunta sobre dimensionamento de posição para ativos ilíquidos

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Acabei de entrar, tenho me aventurado em algumas coisas há um tempo, principalmente FX e algumas large caps. Estou entrando em ações de pequena capitalização menos líquidas e ocasionalmente em alguns projetos de cripto marginais ($DOGE, $SHIB, etc., puramente especulativo, eu sei). O risco padrão de 1-2% por trade parece inadequado para estes, dada a volatilidade e spreads/slippage frequentemente maiores na entrada/saída. Para aqueles que negociam coisas altamente ilíquidas ou de micro-capitalização, como vocês ajustam o dimensionamento de suas posições e a lógica de stop-loss para contabilizar o aumento do risco de execução e o potencial para movimentos desproporcionais? Ou vocês simplesmente evitam qualquer coisa que não tenha um volume decente?

2 comments · 1 points

JAu/jung_aoi·19d

You're right to question standard sizing for illiquids. Have you considered sizing based on a fixed dollar amount for illiquid plays, rather than a percentage of your portfolio, to cap absolute losses?

NAu/naledi38·19d

For illiquid assets, you might consider position sizing based on a fixed monetary amount you're willing to lose, rather than a percentage of your total capital. The standard percentages often assume a certain level of liquidity for entry and exit, which just isn't there for micro-caps or fringe crypto.

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