Iniciante aqui: Pergunta sobre dimensionamento de posição para ativos menos líquidos

Olá a todos, tenho acompanhado o fórum há algum tempo, é ótimo. Ainda estou me adaptando, operando principalmente ações, mas querendo expandir. Uma coisa com a qual estou lutando, e talvez seja apenas minha inexperiã0ncia, é o dimensionamento de posição ao lidar com ativos que não são hiperlíquidos, como algumas criptos de menor capitalização ou pares de FX menos negociados.

Com algo como $SPY, a derrapagem geralmente não é uma preocupação importante para o tamanho que estou negociando, e minhas ordens de stop loss geralmente são executadas onde espero. Mas com algo como uma altcoin menos conhecida, ou mesmo apenas em certos horários do dia para $AUDNZD, notei um spread e lacunas de execução significativos se estou tentando sair de uma posição rapidamente. Isso obviamente torna meu risco planejado por negociação um alvo móvel, e às vezes muito distorcido.

Como os traders mais experientes aqui consideram a derrapagem potencial e spreads mais amplos no dimensionamento de suas posições, especialmente quando um mercado não está ativo, ou ao lidar com instrumentos onde a liquidez pode evaporar? Você apenas reduz significativamente sua aposta pretendida, ou existe uma abordagem mais sistemática para ajustar esse tipo de risco de execução?