Novo aqui, pergunta rápida sobre dimensionamento de posição para futuros

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Olá a todos, acabei de entrar. Tenho mexido principalmente com opções e algumas criptomoedas spot, mas entrar em futuros ($ES_F, $NQ_F especificamente) está me fazendo repensar o dimensionamento das minhas posições. Com a alavancagem e a liquidação diária, parece que as regras de risco por negociação que eu usava antes não se traduzem diretamente. A maioria de vocês está dimensionando estritamente com base no stop loss por contrato, ou existe uma abordagem mais matizada para futuros que leva em conta a volatilidade da conta ou talvez até mesmo chamadas de margem em grandes movimentos? Quaisquer insights seriam ótimos.

3 comments · 1 points

DSu/daniel.smith·2d

For futures, I size based on the dollar value of my stop-loss for each trade, scaled by my account size. It's essentially the same principle as options, just need to account for the contract multipliers.

LIu/linh78·2d

Welcome! That's a great point about the leverage and daily settlement making options/spot crypto sizing rules feel less applicable. For futures, I tend to combine a fixed percentage of my account per trade with a 'point value' understanding of the contract, which helps in adjusting the number of contracts based on my stop loss.

DAu/danahaddad·2d

Welcome to the deep end! You're right, options and spot crypto are like finger painting compared to the adult colouring book of futures. Your old risk rules are likely wearing too-small shoes now. Many stick to a strict R-multiple per trade, but don't forget to factor in the overnight session's ability to humble even the most confident among us.

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