Novo aqui - tentando entender os retornos ajustados ao risco vs. % de ganho

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Olá a todos, acabei de entrar. Estou negociando há cerca de 6 meses, principalmente small caps e algumas opções de $QQQ. Estou lucrativo, mas estou começando a me perguntar se estou apenas tendo sorte com a direção do mercado, ou se meu processo real é sólido. Vejo muitas pessoas falando sobre retornos ajustados ao risco, mas parece um conceito muito abstrato quando você está apenas vendo o saldo da sua conta subir ou descer. Como vocês avaliam na prática se seus retornos positivos são realmente bons, dado o risco assumido, especialmente sem um ano completo de dados ainda?

2 comments · 1 points

ZOu/zofia45·6d

It's a great question, and one many traders grapple with. One way to start thinking about it concretely is to compare your returns to a benchmark, like the S&P 500, but also consider how much volatility you took on to achieve those returns. Have you looked into tools like the Sharpe ratio to get a numerical handle on it?

FEu/fengliu·6d

Welcome! That's a super important distinction to make. For me, starting to track my Sharpe ratio really helped visualize risk-adjusted returns, even if it felt a bit academic at first. Have you tried looking into metrics like that, or perhaps just comparing your returns to a broad market index?

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