Novo aqui, pergunta rápida sobre dimensionamento de posição para novas estratégias

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Olá a todos, acabei de entrar no fórum. Tenho negociado há alguns anos, focando principalmente em ações, mas estou tentando diversificar para FX e commodities. Estou com um pouco de dificuldade em como dimensionar adequadamente as posições quando ainda estou na fase de aprendizado de um novo mercado ou estratégia. Eu entendo a ideia de 'arriscar 1-2% por negociação', mas quando você ainda está descobrindo sua vantagem e sua taxa de vitórias está por toda parte, parece que esse padrão de 1-2% ainda pode levar a um drawdown bem rápido se você tiver uma sequência de perdas enquanto aprende. Vocês reduzem significativamente mais o risco quando estão testando novas águas, tipo para 0.25% ou até menos, até terem dados de desempenho reais para seguir?

2 comments · 4 points

FOu/fokafor·15h

It's a common dilemma. While 1-2% is standard, for new strategies or markets, I've found it helpful to start even smaller, maybe 0.5% or less, until I have a statistically significant sample of trades to evaluate. This allows for learning without the pressure of significant capital at risk.

ISu/ishaan59·14h

For new strategies, I typically start with a much smaller risk percentage, like 0.25% or even 0.1%, until I have at least 50-100 trades to establish a clearer picture of the win rate and average R. Scaling up too fast on something unproven is a good way to blow up an account.

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