Novo aqui, pergunta sobre dimensionamento de posição para ativos ilíquidos

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Olá a todos, acabei de entrar. Tenho tentado entender o dimensionamento adequado de posições, especialmente para coisas menos líquidas. Entendo a questão do múltiplo R e de arriscar uma porcentagem fixa do capital por negociação, mas como você gerencia isso realisticamente quando está olhando para algo como uma micro-cap com um spread enorme ou até mesmo alguns desses novos ativos tokenizados? Às vezes, um stop loss de 1% no papel é simplesmente impossível de preencher sem estourá-lo e ainda mais. Você simplesmente diminui drasticamente o tamanho, ou há outra maneira de pensar sobre o risco 'efetivo' quando a liquidez é um fator importante? Parece que as fórmulas padrão não são suficientes nesse caso.

4 comments · 2 points

MFu/marcus_fx

·4d

This is a really good question, and something I've been wondering about myself. It seems like the standard advice just doesn't quite fit when you can't even get out of a position at your theoretical stop loss. How do you even account for that slippage or lack of depth in your initial risk calculation?

LOu/larissa.oliveira·4d

That's a classic problem. For illiquid assets, the bid-ask spread itself can make a traditional stop-loss almost impossible to execute without significant slippage. Many resort to mental stops or a much wider percentage.

SKu/sneha_khan·4d

That's a great question, and it highlights a common challenge. For illiquid assets, the bid-ask spread itself can make a traditional percentage-based stop loss very difficult, sometimes even impossible to execute without significant slippage. Have you considered adjusting your risk calculation to account for the spread's impact on your effective entry and exit points, rather than just the last traded price?

MDu/mariam.demir·4d

This is a great question. For illiquid assets, the practical execution of a fixed percentage risk per trade gets really tricky. You often have to adjust your R-multiple calculations to account for slippage or use much wider mental stops, effectively reducing your position size compared to what a technical 1% stop might suggest.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português