Pergunta sobre dimensionamento de posição para ativos menos líquidos

Olá a todos, sou relativamente novo no fórum, mas já opero há alguns anos. Focado principalmente em pares de FX líquidos e algumas das criptos mais ativas, onde entrar e sair sem slippage geralmente não é uma grande preocupação, pelo menos não para o tamanho que estou operando.

Ultimamente, tenho olhado para algumas altcoins de menor capitalização e até mesmo algumas ações OTC ilíquidas, apenas como uma forma de diversificar um pouco. O problema que estou enfrentando é como dimensionar adequadamente as posições quando a liquidez é baixa. Já li o conselho padrão sobre não tomar uma posição maior que X% da sua conta, mas isso realmente não leva em conta a profundidade do mercado. Se minha própria ordem mover o mercado significativamente, ou se eu não conseguir sair sem um slippage massivo, isso muda o risco efetivo dramaticamente. Vocês usam um cálculo ou abordagem diferente para dimensionar posições nesses mercados menos líquidos, ou apenas limitam sua exposição a uma porcentagem muito menor em relação aos seus ativos altamente líquidos usuais?