Primeiro post aqui: Pergunta sobre consistência no dimensionamento de risco

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Olá a todos, acabei de entrar. Tenho negociado ações há algum tempo, principalmente focado em swings, mas ainda sou bem iniciante. Estou tentando tornar meu dimensionamento de risco verdadeiramente consistente em diferentes setups. Uso uma porcentagem fixa do meu capital por trade, mas às vezes a volatilidade de uma ação específica ou o movimento implícito em uma operação de opções faz com que essa porcentagem fixa pareça... estranha. Tipo, um risco de 1% em um movimento de $TSLA parece muito diferente de 1% em uma small cap. Como vocês conciliam uma porcentagem fixa de risco de capital com a volatilidade real ou a magnitude potencial do ativo que estão negociando? Vocês ajustam a porcentagem, ou há uma maneira mais inteligente que estou perdendo?

2 comments · 2 points

RIu/riku91·1d

Fixed percentage is a good start, but you're hitting the exact problem: not all 1% risks are equal. You need to adjust for volatility. Look into using ATR-based sizing or even position sizing based on your actual stop loss distance, not just a notional capital percentage.

CIu/citra39·1d

Welcome! That's a great question, and it highlights a common challenge. While a fixed percentage is a solid starting point, adjusting for volatility, perhaps by using ATR or a similar metric, can definitely make your risk feel more appropriate for the specific instrument. How do you currently factor in volatility, if at all, when calculating your position size?

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