Entendendo o Dimensionamento de Posição Além do Básico

Certo, pessoal, vamos falar sobre dimensionamento de posição, mas não apenas o clichê de 'não arrisque muito'. Todo mundo fala sobre 1-2% de risco por trade, o que é bom, mas é uma abordagem estática em um mercado dinâmico. Uma abordagem mais matizada envolve ajustar o tamanho da sua posição com base na volatilidade do par e na distância do seu stop loss.

Pense nisso: arriscar $100 em um trade de $CADCHF com um stop de 20 pips é uma coisa muito diferente de arriscar $100 em um trade de $EURCAD com um stop de 50 pips, mesmo que ambos representem 1% da sua conta. Se o $CADCHF está atualmente em movimentos apertados, digamos em torno de 0.5842, e você está buscando um stop de 20 pips, o tamanho da sua posição em unidades precisa ser proporcionalmente maior para atingir esse 1% de risco do que em um par como o $EURCAD, que pode oscilar mais forte, atualmente em torno de 1.60994.

O cálculo não é apenas (Saldo da Conta * % de Risco) / Stop Loss em Pips. É (Saldo da Conta * % de Risco) / (Stop Loss em Pips * Valor do Pip). O 'Valor do Pip' muda por par e por moeda base da sua conta. Por exemplo, com $CADUSD em 0.72124, um lote padrão ($100.000) para uma conta denominada em CAD teria um valor de pip diferente em termos de USD do que para uma conta denominada em USD. Isso garante que, independentemente do par ou do seu stop, o seu risco real em dólares permaneça consistente com a sua porcentagem de risco predefinida. Se você não está fazendo isso, você está efetivamente assumindo mais ou menos risco do que pretende, sem nem mesmo perceber.