Conselhos sobre dimensionamento de posi ção para o DAX
Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)
Olá a todos,
Tenho negociado $DAX Futures há algum tempo. Normalmente, defino um tamanho de posição fixo, digamos, 1 contrato por 100.000 baht da carteira.
Mas ultimamente, sinto que a volatilidade aumentou anormalmente. Às vezes, quando há notícias, o swing é muito grande, o que faz com que o stop loss seja atingido muito mais rápido do que o esperado. Ou às vezes perco o alvo por medo de ser arrastado de volta.
Então, gostaria de perguntar como os traders que negociam ações europeias, especialmente o $DAX, ajustam o tamanho da posição (position sizing) de acordo com as condições do mercado ou o nível de volatilidade do ativo (por exemplo, usando ATR ou outros indicadores)? Isso é para reduzir o risco durante períodos de alta volatilidade ou aumentar as oportunidades quando o mercado está mais claro. O que mais devo estudar ou quais são as melhores práticas para lidar melhor com essa situação?