Provedores de Liquidez e Qualidade de Execução para Ações da UE
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Tenho me aprofundado na qualidade de execução ultimamente, especificamente em ações europeias de média capitalização no DAX e CAC40. Além dos spreads de título, estou curioso para saber se alguém tem experiãncia prática comparando LPs através de diferentes corretoras ou mesas proprietárias quando se trata de slippage durante ordens de bloco maiores. Parece que os spreads anunciados são uma coisa, mas os preços de preenchimento reais podem divergir significativamente, especialmente durante períodos voláteis ou para nomes menos líquidos. Existem observações gerais ou métricas que você achou úteis para avaliar a verdadeira profundidade e confiabilidade de um LP para esses mercados?