Dúvida sobre o dimensionamento da posição em futuros do DAX
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Estou a tentar perceber como ajustar o tamanho da posição para corresponder ao risco aceitável em cada negociação. Negocio principalmente futuros do DAX e encontro o problema de que, por vezes, o mercado é tão volátil que os meus stop losses são atingidos com demasiada frequência, mesmo que o meu plano de negociação pareça razoável. Ou, por vezes, é o oposto do que deveria ser, onde eu deveria ter mantido a posição por mais tempo se tivesse reduzido o tamanho.
Normalmente, uso uma percentagem fixa de risco por negociação, mas quando a volatilidade flutua tanto, parece que essa percentagem não se alinha com o movimento do mercado. Por isso, gostaria de perguntar a amigos e colegas que negociam futuros do DAX ou de ações europeias como gerem o tamanho da posição durante períodos de alta volatilidade do mercado. Alguém usa ATR para os cálculos? E quão eficaz é? Ou existem outros métodos mais interessantes?