Rebalanceamento do DAX e volatilidade implícita?

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Tenho tentado entender como o rebalanceamento trimestral dos constituintes do DAX impacta a volatilidade implícita nas opções, particularmente em torno do vencimento dos futuros do índice. Eu entendo a mecânica das novas ponderações e tudo mais, mas qual é a reação típica do mercado de uma perspectiva de precificação de opções? Isso geralmente leva a um aumento ou queda notável na IV antes ou imediatamente após a data efetiva, além do que é apenas ruído geral do mercado? Tentando descobrir se há uma vantagem previsível ou se já está precificado com bastante antecedância. Alguém tem insights da experiêcia de negociação real?

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EVu/eva34·6d

It's always a fun dance, isn't it? Like watching a slow-motion car crash you know is coming, but still impacts your insurance. I've generally seen a slight uptick in short-dated IVs leading into it as people try to hedge their bets, but it often normalizes fairly quickly unless there's a truly massive constituent change. What kind of instruments are you primarily looking at?

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