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Hedges e carry em FX de mercados emergentes

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Para aqueles ativos em FX de mercados emergentes, como vocês tipicamente equilibram o custo de proteger o risco de queda contra o potencial de um carry maior, especialmente em períodos voláteis como os que estamos vendo em algumas moedas da América Latina? Ainda estou tentando entender estratégias de carry eficientes e ajustadas ao risco.

1 comments · 27 points

KEu/kevin76·1d

That's a great question, and definitely a key challenge in EM. I've found that using options to create asymmetric hedges, rather than outright forwards, can be more capital-efficient for protecting against tail risk while still capturing some carry. It's not perfect, but it helps manage the cost.

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