Entendendo o Dimensionamento de Posição Além de 'X% da Conta'

Tenho me aprofundado em como os profissionais realmente pensam sobre o dimensionamento de posição, e é mais sutil do que apenas a regra geral padrão de 'arriscar 1-2% da sua conta'. Embora seja um bom ponto de partida, não leva em conta a volatilidade ou a probabilidade real da sua configuração. Por exemplo, arriscar o mesmo valor em dólar em um scalp de $RBLX com um stop apertado versus um stop mais amplo em um swing de $USDCAD de longo prazo parece errado, dadas as diferentes perfis de volatilidade e tamanhos de movimento potenciais.

O que estou percebendo é que a peça crítica não é apenas uma porcentagem fixa de capital, mas sim calcular o valor em dólar do seu stop loss primeiro, e então trabalhar de trás para frente para determinar quantas ações ou lotes você pode assumir para manter esse risco em dólar dentro da sua zona de conforto. Isso parece permitir um risco mais consistente por negociação, independentemente do preço do instrumento ou do range diário. Alguém mais aborda dessa forma, ou tem outros métodos que levam em conta as condições reais do mercado de forma mais dinâmica?