Pensamentos sobre a ponte entre modelos de risco financeiro tradicionais e pools de liquidez DeFi?

Parece-me que muitos dos frameworks de risco quantitativos que usamos para risco de mercado e de crédito em finanças tradicionais são inerentemente difíceis de adaptar diretamente aos ambientes de contratos inteligentes composable e muitas vezes não auditados do DeFi. É especialmente preocupante a rapidez com que um evento de cisne negro em um protocolo pode se espalhar por muitos outros, tornando as suposições de correlação padrão ingênuas. Alguém tem exemplos específicos ou abordagens que estão vendo para modelar e testar efetivamente portfólios DeFi além das métricas básicas de perda impermanente?